ЕКОНОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗАЛУЧЕНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В ОВДП УКРАЇНИ
DOI:
https://doi.org/10.32782/inclusive_economics.12-3Ключові слова:
економетричне моделювання, фінансові інвестиції, ОВДП, t-критерій Стьюдента, прогнозАнотація
У дослідженні застосовано економетричні методи аналізу часових рядів які передбачають статистичне опрацювання динамічних даних щодо обсягів інвестицій суб’єктів господарювання (юридичних осіб) в ОВДП України та факторів, що впливають на їхню інвестиційну активність. Предметом дослідження є економічні закономірності, фактори та статистичні взаємозв’язки, що визначають рівень залученості вітчизняних суб’єктів господарювання (юридичних осіб) в ОВДП України які знаходяться в обігу, за номінально-амортизаційною вартістю. У роботі представлено застосування економетричного моделювання як інструмент прогнозу залученості юридичних осіб в ОВДП України. Окреслена модель виступає спробою прогнозувати обсяги фінансових інвестицій у взаємозв’язку з кількісними та якісними ринковими факторами впливу.
Посилання
De Franco, C., Geissler, C., Margot, V., Monnier, B. ESG investments: Filtering versus machine learning approaches. arXiv. 2020. С. 1-20. URL: https://arxiv.org/pdf/2002.07477 (дата звернення: 16.04.2026).
Yuyang, P. Research on the Application and Optimization of Mathematical Models in Financial Market Risk Management. SHS Web of Conferences 196. 2024. С. 1-6. URL: https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2024/16/shsconf_edma2024_03001.pdf (дата звернення: 17.04.2026).
Plastun, A., Guglielmo, M. Daily abnormal price changes and trading strategies in the FOREX. Journal of Economic Studies. 2021. № 48 (1). С. 211-222. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/86386/1/Plastun_forex.pdf (дата звернення: 18.04.2026).
Ascari, G., Haque, Q., Magnusson, L. M., Mavroeidis, S. (2024). Empirical evidence on the Euler equation for investment in the US. Journal of Applied Econometrics. 2024. № 39(4). С. 543-563. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/jae.3037 (дата звернення: 19.04.2026).
Majewski, S., Tarczynski, W., Tarczynska-Luniewska, M. Measuring investors’ emotions using econometric models of trading volume of stock exchange indexes. Invest Manag Financ Innov. 2020. №17(3). С. 281-291. URL: https://www.businessperspectives.org/images/pdf/applications/publishing/templates/article/assets/14044/IMFI_2020_03_Majewski.pdf (дата звернення: 18.04.2026).
Новіков В. В. Економічна сутність та аналіз вітчизняного ринку фінансових інвестицій. Економіка та суспільство. Вип. 71. 2025. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/5534/5472 (дата звернення: 12.04.2026).
Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Дата оновлення 26.11.2025. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (дата звернення: 16.04.2026).
ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю : веб-сайт НБУ. URL: https://bank.gov.ua/ua/markets/t-bills (дата звернення: 15.04.2026).
Індекс інфляції в Україні 2025 : веб-сайт Міністерство Фінансів України. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/inflation/ (дата звернення: 15.04.2026).
Індекс споживчих цін : веб-сайт Держстат України. URL: https://ukrstat.gov.ua/imf/arhiv/isc_u.htm?utm (дата звернення: 15.04.2026).
De Franco, C., Geissler, C., Margot, V., & Monnier, B. (2020). ESG investments: Filtering versus machine learning approaches. arXiv, pp. 1-20. Available at:https://arxiv.org/pdf/2002.07477 (accessed April 16, 2026).
Yuyang, P. (2024). Research on the Application and Optimization of Mathematical Models in Financial Market Risk Management. SHS Web of Conferences 196, pp. 1-6. Available at: https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2024/16/shsconf_edma2024_03001.pdf (accessed April 17, 2026).
Plastun, A., Guglielmo, M. (2021). Daily abnormal price changes and trading strategies in the FOREX. Journal of Economic Studies, no. 48 (1), pp. 211-222. Available at: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/86386/1/Plastun_forex.pdf (accessed April 18, 2026).
Ascari, G., Haque, Q., Magnusson, L. M., & Mavroeidis, S. (2024). Empirical evidence on the Euler equation for investment in the US. Journal of Applied Econometrics, no. 39(4), pp. 543-563. Available at: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/jae.3037 (accessed April 19, 2026).
Majewski, S., Tarczynski, W., & Tarczynska-Luniewska, M. (2020). Measuring investors’ emotions using econometric models of trading volume of stock exchange indexes. Invest Manag Financ Innov, no. 17(3), pp. 281-291. Available at: https://www.businessperspectives.org/images/pdf/applications/publishing/templates/article/assets/14044/IMFI_2020_03_Majewski.pdf (accessed April 18, 2026).
Novikov V. V. (2025). Ekonomichna sutnist ta analiz vitchyznianoho rynku finansovykh investytsii [Economic essence and analysis of the domestic financial investment market]. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and society, no. 71. Available at:: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/5534/5472 (accessed April 12, 2026).
Podatkovyi kodeks Ukrainy [Tax Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy vid 02.12.2010 r. № 2755-VI. Data onovlennia 26.11.2025. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (accessed April 16, 2026).
OVDP, yaki znakhodiatsia v obihu za nominalno-amortyzatsiinoiu vartistiu [Government bonds in circulation at nominal and amortized cost]: veb-sait NBU. Available at: https://bank.gov.ua/ua/markets/t-bills (accessed April 15, 2026).
Indeks infliatsii v Ukraini 2025 [Inflation index in Ukraine 2025] : veb-sait Ministerstvo Finansiv Ukrainy – website Ministry of Finance of Ukraine. Available at: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/inflation/ (accessed April 15, 2026).
Indeks spozhyvchykh tsin [Consumer Price Index] : veb-sait Derzhstat Ukrainy - State Statistics Service of Ukraine website. Available at: https://ukrstat.gov.ua/imf/arhiv/isc_u.htm?utm (accessed April 15, 2026).
##submission.downloads##
Опубліковано
Номер
Розділ
Ліцензія
Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.
